兴业投资交易平台：价格区间突破策略解析

价格区间突破策略是一种基于价格行为分析的交易策略，它旨在捕捉兴业投资交易平台市场价格突破特定区间后的趋势运动。价格区间突破策略本质上是一种趋势跟踪策略，策略的核心思想是在价格长时间徘徊于某一区间后，一旦突破这个区间，往往预示着新的趋势的开始。今天，我们基于文华WT8麦语言量化交易软件，为大家展示“价格区间突破策略”！

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价格区间突破策略原理解析

价格区间定义：

1. 计算80根K线最高价的区间

2. 计算60根K线最低价的区间

做多部分：

1、当价格高于80根K线最高价的区间做多

2、当价格低于60根K线最低价的区间出场

3、当价格低于入场价M倍ATR波动率出场

做空部分：

1、当价格低于80根K线最低价的区间做空

2、当价格高于60根K线最高价的区间出场

3、当价格高于入场价M倍ATR波动率出场

02

策略特点

趋势跟踪：区间突破策略本质上是一种趋势跟踪策略，它旨在捕捉市场价格突破区间后的趋势运动。

灵活性：该策略可以应用于不同的时间框架和期货品种，具有较高的灵活性。

风险控制：通过设置止损点，交易者可以有效地控制风险，避免过度损失。

03

麦语言源码编写范例

//参数部分

LENGTH1:=80;//长周期区间参数

LENGTH2:=60;//短周期区间参数

M:=4;//保护止损波动率参数

//变量定义

TR := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR := MA(TR,10),COLORYELLOW; //ATR

N1 := MAX(LENGTH1,LENGTH2);

//入场周期选择较大的区间参数

N2 := MIN(LENGTH1,LENGTH2);

//出场周期选择较小的区间参数

ENTRY_TOP : HV(HIGH,N1),LINETHICK4,COLORRED;

//长周期最高价区间

ENTRY_BOT : LV(LOW,N1),LINETHICK4,COLORGREEN;

//长周期最低价区间

EXIT_BOT : LV(LOW,N2),DOT,COLORRED;

//短周期最低价区间

EXIT_TOP : HV(HIGH,N2),DOT,COLORGREEN;

//短周期最高价区间

//做多部分

CROSS(HIGH,ENTRY_TOP) ,BPK;

//最高价上穿长周期最高价区间入场做多

LOW

//最低价低于入场价以下M*ATR幅度止损

LOW < EXIT_BOT ,SP;

//最低价低于短周期最低价区间出场

//做空部分

CROSSDOWN(LOW ,ENTRY_BOT) ,SPK;

//最低价下穿短周期最低价区间入场做空

HIGH >=SKPRICE + M*ATR ,BP;

//最高价高于入场价以M*ATR幅度止损

HIGH > EXIT_TOP,BP;

//最低价低于短周期最低价区间出场

//设置

AUTOFILTER;

TRADE_OTHER('AUTO');//自动换月移仓

T_COMMAND(1);//开仓信号手数

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案例回测展示

豆粕加权合约1小时周期，回测起始时间2023年1月3日

年化单利收益率     97.02%

权益最大回撤比率  19.09%

盈亏比率              4.08

夏普比率              1.72

最后，价格区间突破策略是一种基于价格行为分析的交易策略，它要求交易者耐心等待市场价格突破特定区间后的趋势运动，并通过合理的止损点设置和持仓管理来控制风险。

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