兴业投资：一篇文章读懂什么是ea交易，量化交易！

ea交易，也可称之为程序化交易，量化交易，算法交易，自动化交易。

百度一搜索量化，定义就出来了，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中筛选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，进而交易的过程。

简单来说，就是由编程人员根据策略来进行编程，来实现自动交易的一个交易模式。举个例子：就拿RSI震荡指标来说，假如我们的策略是在rsi低于30并重新大于30（上穿30）买多，高于70并重新低于70（下穿70）进空，止损5美金止盈10美金，ea编写好之后加载到mt4或者mt5就可以了。然后他就可以实现自动买卖，过程如下：

 

当然，这只是一个简单的例子，真正的可以实现自动盈利的ea，可能会增加许多的附加条件，比如均线限制，时间限制，自动移动止损，或者从外部获取事件等等。

那么是不是ea就限制了手动交易？

答案是否定的，一部分人用ea只是给一个最小单量的信号，然后再结合自己的判断来手动加仓，手动止损止盈。那么这些手动的单子ea会不会自动平仓，只需要对ea的编程来进行设置，就可以实现只对ea下单的单子实行平仓动作，也可以实现对ea下单和手动下单所有订单实行平仓动作。

通过上面的介绍，我们可以知道ea交易会有下面几个特点：

1. 客观性

量化交易一般通过回测来证实或者证伪策略的历史有效性，而且在进行实盘交易的时候，很多都是通过程序化交易自动下单的，这能在很大程度上保证决策的客观性，受人为情绪等因素的干扰较少。

2. 大数据

量化交易在研究或者决策中，通常会引入大量的数据来进行分析。比如股票，只需要一套代码，就可以同时分析全市场3600多支股票。

这种大数据的分析效率在传统投研方法中是做不到的（当然，不可否认的是，传统投研对公司基本面的研究是更深入的）。

3. 响应快

由于是用计算机进行自动分析，所以分析和响应速度都十分迅速，一般能达到秒级，高频交易甚至是以微秒为单位的。

自动化交易大致就是这个意思了，那么除了实现自动化交易之外，ea还有没有其他的作用呢？

当然，ea除了可以实现自动化交易以外，也可以来对你自己的策略进行分析，根据历史的走势来判断你的策略是否会盈利，如下面一个历史回测的分析数据：

可以看到，老常在上图的这个策略分析上画了三个红框，这也是对于策略分析我们需要重点注意的地方，我们分别说一下：

1.输入图表错误，如果说是0，那么很好，说明你的这个历史回测的分析准确度很高，历史数据很精确，大部分这种都是用tick数据来进行历史回测的。但是如果说这里的数据不是0，而是一串数字，那么这个策略的分析结果，则基本可以完全忽略了，参考意义不大。

2.总净盈利：这里就是这个策略在过去的历史走势当中，完全按照策略执行买卖平仓动作之后，最终的盈亏情况，如果是正数，那么恭喜你，这个策略赚钱的机率还是很大的，如果是负数，则说明策略失败，最终是亏损的。

3.最大亏损:如果说上面的两个都没问题，是不是就意味着我们可以加载ea，躺着赚钱了？如果这么做了的话，很可能在未来的某一天你就把本金亏没了。所以我们一定要注意最大亏损这里，如果你的本金是10000美金，最大亏损超过了10000，就意味着虽然你的策略是看起来可以赚钱的，但是基本肯定会存在亏光本金的可能。遇到这种情况，就需要对仓位进行处理，直到最大的亏损的数值到了你可以接受的回撤水平为止。再举个例子：

10000美金，每次下单1.2手，最大亏损12000美金，则会有一定几率出现在你还没有赚钱的时候就会亏光本金；

10000美金，每次下单0.6手，最大亏损6000美金，也就是最大回撤60%，也还是高些；

10000美金，每次下单0.3手，最大亏损3000美金，最大回撤30%，可以接受，就把仓位设置成0.3即可。

最后，ea还有一个优化作用，就是假如你的策略在历史回测之后，是盈利的，回撤也小，也可以通过ea优化，来看看其他的参数更改之后会不会有更好的盈利。

如上图，我们可以对策略当中的单量，止损止盈，移动止损等等进行优化，一次性测试出你想要的所有参数进行对比，老常这里为了节省时间，就只对止盈点数进行优化，得出的结果是这个样子滴：

我们可以很清楚地看到，止盈点数不同时，相与之对应的获利等情况。

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